Das Paper “Back to the roots of internal credit risk models: Why do banks' risk weighted asset levels converge over time?” (Victoria Böhnke, Steven Ongena, Florentina Paraschiv und Endre Jo Reite) wurde auf der 27. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF) am 2. Oktober 2021 in Innsbruck vorgestellt.
Vorschaubild: Erol Ahmed/ Unsplash.com (CC0 Public Domain)