Lehrstuhl für Finance
Aktuelles
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Seminar talk at the Webster University of Vienna
Prof. Dr. Florentina Paraschiv gives a seminar talk at the Webster University of Vienna at November, 21. Topic: Sustainable Finance Trends -- The ESGs Puzzle -
New publication in Journal of Banking and Finance by Prof.Dr. Florentina Paraschiv: “Back to the Roots of Internal Credit Risk Models: Why Do Banks’ Risk-Weighted Asset Levels Converge over Time?”
New publication in Journal of Banking and Finance by Prof.Dr. Florentina Paraschiv: “Back to the Roots of Internal Credit Risk Models: Why Do Banks’ Risk-Weighted Asset ... -
New publication by Prof. Dr. Florentina Paraschiv in the Journal of Empirical Finance: "Counteroffers and Price Discrimination in Mortgage Lending"
Authors: Ongena, Steven; Paraschiv, Florentina; Reite, Endre Jo;
Profil
Unsere Aktivitäten in Forschung und Lehre umfassen ein breites Spektrum von Fragestellungen aus Bank- und Finanzwirtschaft mit den Schwerpunkten Green Finance und Fintech. Ein Teil unserer Forschung konzentriert sich auf die strategischen Implikationen der Herausforderungen, welche sich durch Fragen der Nachhaltigkeit für das Finanzsystem ergeben. Wir bringen Lösungsvorschläge ein, wie mit finanziellen Risiken umgegangen werden kann, die sich aus sozialen und Nachhaltigkeitsproblemen ergeben, einschliesslich verantwortungsvolles Anlegen nach Environmental, Social and Governance Kriterien (ESG; auf Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).
Im Gebiet Fintech beschäftigen wir uns mit Verfahren des maschinellen
Lernens, angewandt auf eine Bandbreite von Fragestellungen wie
Insolvenzvorhersage oder Einschätzung von Kreditrisiken, sowie mit den
Auswirkungen der Digitalisierung von Finanzprozessen auf die Profitabilität von
Banken oder die Kundenbindung.
In unseren laufenden Forschungsprojekten bearbeiten wir folgende
Schwerpunkte:
Green Finance: Risikoprämien
in grünen Unternehmensanleihen, ESG im Kontext von Fusionen und Übernahmen,
Integration von erneuerbaren Energien und Auswirkung auf die Preisbildung,
Kopplung von Elektrizitätsmärkten
FinTech und künstliche Intelligenz im Finanzwesen: Verfahren des maschinellen Lernens für verbesserte Konkursvorhersagen oder Kreditwürdigkeitseinschätzung
Banking: Preisdiskriminierung bei Hypothekendarlehen, Portfoliostresstests, Random Field Modelle für die Zinsstruktur
Regulierung des
Finanzsektors: Interne Kreditrisikomodelle und
ihre Auswirkungen auf die risikogewichteten Aktiva der Banken, Stresstests in
der Regulierung
Auszeichnungen
| 2019 - Award by the Austrian Operations Research Society (Best Dissertation Award Daniela Escobar) for joint research on "Pricing electricity futures with distortion functions under model ambiguity"
| 2019 - Awarded Simons Fellowship for research stay at the University of Cambridge , Energy Systems program
| November 2016 - ECOMFIN Best Paper Award , Energy and Commodity Finance Conference, Paris (published in Journal of Banking and Finance)
| October 2013 - DK Gupta Memorial Best Energy Paper Award 2013 , Conference Energy Finance, Essen (published in OR Spectrum)
Team
Lehrstuhlinhaberin
| Tel: | +49 7541 6009 -1231 |
| Raum: | Semi 1.13L |
Wissenschaftliche Mitarbeiter
Assistenz
Studentische Hilfskraft
| Kajo Daniel Wendt
Gründerstipendium des Pioneerports im Bereich Finanzierungsformen für erneuerbare Energiesysteme
Academic Scholarship der 'Studienstiftung des deutschen Volkes
Gast-Doktorand
| Christoph Halser, NTNU, Norwegen